【课程大纲】
一、商业银行司库管理的内容和模式
1、司库管理的主要内容
1）内部资金转移定价
2）流动性风险管理
3）银行账簿利率风险
4）资本管理
5）财务规划和预算
2、司库管理模式
1）分级管理与集中管理的司库管理模式
2）司库管理职能以及与资金交易等相关部门的关系
3）不同类型的司库管理组织架构
二、内部资金转移定价（FTP定价管理）
1、FTP定价逻辑和基准
1）单一资金池和多资金池的定价模式
2）平均成本和边际成本的定价模式
2、LPR背景下FTP定价模式的调整和影响
3、中小银行FTP定价的主要作用及应用
1）集中管理利率风险
2）引导客户定价
3）优化调整资产结构
4）科学评价绩效
三、流动性风险管理
1、日常流动性和结构性流动性的区别
2、从监管和实际管理不同视角的流动性风险指标
1）主要流动性监管指标
2）内部管理的流动性指标的完善和设计
3、中小银行流动性管理常用的工具和方法
1）流动性风险限额的确定
2）组合管理调整结构性流动性
3）资金交易服务日常头寸管理
4）压力测试和情景模拟
四、银行账簿利率风险管理
1、衡量利率风险的主要指标
2、中小银行管理和对冲利率风险的主要工具和方法
3、金融科技及互联网发展对流动性风险和利率风险管理的挑战应对
五、资本管理、财务规划和预算
1．资本充足率管理
2. 内部资本充足评估
3. 资本规划与预算
4. 资本结构优化
六、实际案例分享
1、案例分析：某央企司库系统采用知名软件，通过财务公司系统直联合作行，实现信息自动采集，提升集团统一管理效率。
2.、案例分析：某上市集团通过司库系统实现境内跨单位、跨银行可视，境外银行管理通过SWIFT AMH直联服务，实现集团境内外账户资金一图可视。
3、案例分析： 某央企财务公司通过鲲鹏司库支持15家主流银行票据，完成开票、背书、贴现、查询等功能，有效解决客户面临的难点问题。
七、总结与互动问答
授课老师
裴国忠 财税实践辅导专家
常驻地：青岛
邀请老师授课：13439064501 陈助理
