刘平宇:商业银行信用风险控制和信贷资产风险分类培训

课程背景

近几年,国内外金融生态和经济环境的不确性愈加凸显,银行面临的风险形态日趋复杂多变且危害性加剧;外部监管要求更加严格,政策制度精细化程度不断提高,业务流程不断优化。这些都对信贷人员提出了更高要求。本课程从风险管理的识别、计量、分析、控制等环节入手,总结提炼了风险管理的技术方法、管理技巧以及不同风险的管理重点。在信用风险管理方面的一个重要思路,是将过去的“被动承担风险,事后处理风险”的工作模式转变为“主动选择风险、积极安排风险”的工作模式,也就是“积极主动型风险管理”。面对同样的客户,由于风险识别能力、风险计量水平、风险安排技巧的差异,银行获取风险溢价的能力不尽相同,因此必须着眼于自身优势,将“擅长管理”作为开展风险选择的必要条件。一是要着眼于专业技能。要经营好目标风险,必须掌握管理技能、拥有专业化队伍。也就是说某一领域里的专门人才,成熟规范的管理技术,在此领域里具有竞争优势,是开展风险选择的重要考虑因素;二是要着眼于客户基础。“了解市场,理解客户”是银行开展客户服务的前提。对于长期往来的客户,银行更易于理解其风险特征,更善于把握其风险控制要点;三是要着眼于业务特色。金融产品是联系银行与客户的纽带。业务特色是银行服务能力与风险管理能力的集中体现。做好风险选择的同时,必须做好风险安排,这是一个问题的两个方面,科学的风险选择必须基于理性的风险安排。选择了一个客户,最终能否为银行带来“风险溢价”,实现价值创造,关键要看银行的风险安排是否得当。在信贷业务中,银行不仅要回答“贷不贷”,还要回答“贷多少”,“怎么贷”。“贷不贷”是风险选择问题,“贷多少”,“怎么贷”是风险安排问题。同样的客户,风险安排方案不同,最终结果可能大相径庭。人们对于风险安排的理解,往往局限于交易结构的安排上,包括数量、期限以及风险缓释等结构的安排。实际上,从积极主动的经营风险的角度,风险安排还有更深层的含义:其一,可以通过风险分散途径解决集中性问题。其二,通过风险对冲解决相关性问题。其三,通过支付对价或让渡收益转移风险。其四,通过科学定价实现风险补偿。本课程以指导实际工作为原则,强调实用性和可操作性,强调对工作的指导,力求坚持理论与实际相结合;本课程以提升风险控制业务能力为目标,从提升信贷风控人员的岗位适应能力和实际工作能力出发,指导信贷风控人员在日常工作中如何思考、如何工作,同时,注重完整性、系统性和针对性,对信贷风控人员的理念和技术方法进行了全面的阐述,对急需提升的能力素质进行了重点讲解,为信贷风控人员的长远发展打下坚实的基础;本课程以风控的认知和管理流程为主线,围绕风控管理的工作内容,从风控管理的识别、计量、分析、控制等环节入手,由浅入深,介绍风控管理的技术方法、管理技巧以及不同风险管理的管理重点;本课程突出风险管理方法的内在逻辑。风险管理不是一成不变的,随着银行业务的发展创新,风险管理方法也是在不断发展、不断丰富。虽然具体方法不同,其内在道理却是相通的。课程通过分析风险本质,使信贷风控人员深刻理解管理手段背后的原理,这样在遇到实际问题的时候就能够做到运用自如,游刃有余。

近年来,我国商业银行资产结构发生较大变化,风险分类实践面临诸多新情况和新问题。为促进商业银行准确评估信用风险,真实反映金融资产质量,中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行制定了《商业银行金融资产风险分类办法》(以下称“《办法》”),自2023年7月1日起施行。新版《商业银行金融资产风险分类办法》在分类资产范围、金融资产五级分类与会计处理的关系、优化部分分类标准、细化实施时间与范围等方面进行了完善。完善的风险分类制度是有效防控信用风险的基础,它将是商业银行加强信用风险管理、提升全面风险管理能力的重要遵循。《办法》的实施对整个金融市场的影响深远,需要各金融机构加强对办法的学习和理解,并积极应对其中可能会出现的问题。

本课件从信用风险控制和风险分类流程的各个环节,围绕着提升信贷风控人员能力的核心,重点对信贷风控人员进行理念传导,对新方法、新技术、全流程的信用风险管理技巧进行阐述,提升信贷风控人员分析、判断、解决现实信用风险管理和风险分类问题的能力,实现整体能力提升。

课程收益

● 帮助信贷人员树立“积极主动型风险管理”的核心理念

● 以解决问题为重心,突出实务性、实操性

● 帮助信贷人员做好风险选择和风险按排,提升信用风险科学决策水平

● 以提升风险管理业务能力为目标,提升信贷风控人员的岗位适应能力和实际工作能力

● 围绕着提升信贷风控人员能力的核心,重点对信贷风控人员进行理念传导,对新方法、新技术、全流程的信用风险管理技巧进行阐述,提升信贷风控人员分析、判断、解决现实信用风险管理问题的能力,实现整体能力提升。

● 围绕风险管理的工作内容,从信用风险的识别、计量、分析、控制等环节入手,由浅入深,介绍风控的技术方法、管理技巧以及不同业务风险管理的管理重点

● 有助于商业银行强化信用风险管控,审慎认定,完善金融资产风险分类制度,进一步提升银行信贷管理的精细化和规范化水平

● 有助于分类人员形成以评估债务人履约能力为中心的信贷资产风险分类理念,有助于信贷条线、风险条线领导及员工坚守风险合规底线、坚守金融资产分类标准

课程特点:

● 内容生动,擅长把枯燥的理论变得形象化,易学易懂。

● 以解决实际问题为重点,突出实务性、实操性,提升信贷风控人员的工作能力。

● 以实际操作为基础,追求以解决问题为导向。

● 结合讲师多年实操经验,内容可操作、可传承、可落地。

● 课堂气氛活跃,组织形式多变,学以致用。

课程时间:2天-3天,6小时/天

课程对象:风险管理人员、风险经理、客户经理、审查审批人员、贷后管理人员、支行负责人

课程方式:课堂讲授+案例分享+技巧训练+问题思考+总结提炼

信用风险概论

如何认识信用风险

1.信用风险的定义

2.信用风险的本质和定位

3.信用风险管理的组织架构和流程

4.信用风险管理的发展阶段

信用风险管理理念和功能定位

1.国外银行的信用风险管理理念

2.商业银行的信用风险管理理念及内涵

3.商业银行信用风险管理的功能定位

4.商业银行的信用风险管理文化

信用风险管理的技术方法

1.信用风险暴露分类

2.对公信用风险管理技术

3.对公信用风险管理的系统实现

4.零售信用风险管理技术

5.零售信用风险管理的系统实现

信用风险选择

怎样理解风险转移

1.风险选择是风险偏好传导机制的主要载体

2.风险选择是风险经营的核心

3.风险选择的主要依据是风险排序

风险选择要遵循的基本原则

1.能够识别

2.可以承担

3.有利可图

4.擅长管理

5.市场潜力大

通过信贷政策和结构按排实现风险按排

1.信贷政策制定的原则

2.为什么进行信贷结构按排

3.什么样的信贷结构才是合理的

4.信贷结构按排应考虑的因素

5.如何提高风险选择能力满足信贷结构按排需要

信用风险识别

一、对公客户风险识别

1.对公客户外部环境风险识别

2.对公客户基本面风险识别

3.对公客户财务风险识别

二、零售客户风险识别

1.零售客户外部环境风险识别

2.零售客户基本面风险识别

三、信息认知技能

1.搜索信息

2.提炼信息

3.印证信息

4.防范贷款欺诈

第四讲 对公信用风险计量

一、对公客户违约风险计量

1.对公客户评级模型细分

2.对公客户评级流程

3.对公客户评级方法和技巧

4.客户信用评级关注要点

5.客户信用评级的应运

二、对公债项风险计量

1.对公债项LGD评级的主要考虑因素

2.对公债项LGD评级的关注要点

3.公司类信贷资产风险分类的基本流程

4.公司类信贷资产风险分类的方法和技巧

5.公司类信贷资产风险分类的关注要点

第五讲 零售信用风险计量

一、基于零售计量工具的贷款生命周期管理

1.贷前计量工具的应用

2.贷中计量工具的应用

3.贷后计量工具的应用

4.组合管理中计量工具的应用

5.计量工具发挥作用的前提和基础

二、零售风险评分

1.申请评分

2.行为评分

3.催收评分

三、零售风险分池

1.零售分池的关键参数和计算规则

2.零售分池的主要指标

3.零售分池的流程与结果更新

4.零售分池结果的应用

第六讲 信用风险按排

一、授信总额安排

1.确定客户风险限额

2.估算客户资金需求

3.考虑银行对客户的总风险敞口

4.零售客户授信总额安排

二、交易方案按排

1.信贷产品安排

2.授信期限安排

3.风险缓释安排

4.授信价格按排

三、综合服务方案按排

1.测算综合贡献度

2.安排风险控制措施

3.为客户提供增值服务

四、典型客户的风险安排

1.集团客户的风险安排

2.机构客户的风险安排

3.小微企业的风险安排

第七讲 风险监测、预警与应对

一、客户风险监测、预警与应对

1.对公客户风险监测、预警

2.零售客户风险监测、预警

3.客户风险应对

4.特殊类型风险应对

二、产品风险监测、预警与应对

1.产品风险监测

2.产品风险预警

3.产品风险应对

三、风险缓释工具的监测、预警与应对

1.押品风险监测和预警

2.保证风险监测和预警

3.押品风险应对

4.保证风险应对

第八讲 信贷资产风险分类

一、商业银行金融资产风险分类内容架构

办法提出金融资产风险分类要求

办法提出重组资产的风险分类要求

办法要求加强银行风险分类管理

办法明确了监管要求

二、金融资产风险分类的原则

真实性

及时性

审慎性

独立性

三、金融资产风险分类的范围

1.承担信用风险的金融资产

2.承担信用风险的表外项目

四、五级分类的核心定义与标准

1.原《指引》和新《办法》对于五级分类标准的变化。

2.风险分类、逾期天数、信用减值的关系

3.不良资产的分类上调要求

4.符合下列情况之一的,至少划分为关注类

5.符合下列情况之一的,至少划分为次级类

6.符合下列情况之一的,至少划分为可疑类

7.符合下列情况之一的,至少划分为损失类

五、重组资产

1.原指引与新办法重组资产对比

1.重组资产定义、认定标准以及退出标准

2.债务人财务困难的情形和合同调整情形

3.观察期的设置

4.多次重组的分类规定

六、零售贷款风险评估的考虑因素有哪些

1.根据单笔资产的交易特征、担保情况、损失程度等因素进行逐笔分类

2.哪些贷款可采取脱期法进行分类?

3.对零售类信贷资产银行能否对单笔资产进行风险分类?

七、会计上的信用减值对五级分类的影响

1.阶段一:金融资产初始确认

2.阶段二:信用风险显著增加

3.阶段三:发生客观减值证据

4.信用减值对次级、可疑、损失分类的影响

八、风险分类、逾期天数、信用减值的关系

1.新《办法》五级分类的标准

2.基于会计准则计提的预期信用损失

3.五级分类口径和会计准则口径的区别

九、不良资产的分类上调要求

1.回调考虑

2.客观标准

3.主观判断

十、以债务人为中心的风险分类理念

1.原指引与新办法的区别

2.对零售金融资产和债务人为企业集团成员的影响

3.可能导致分类下迁和不良资产额的上升

4.不良资产的风险分类回调变慢

5.不良资产风险评级上调要求

十一、风险分类新规对农商行涉农贷款的影响

1.涉农贷款不良率容忍

2.小微不良容忍度

十二、监管部门报表中对逾期的定义

1.个人贷款

2.非零售贷款

3.逾期期限

4.关注两个期限

课程收尾

1. 课程回顾

2. 答疑解惑

*实际授课内容以客户需求、培训内容、培训时长和现场为准

授课老师

刘平宇老师的课程大纲