导言、商业银行市场风险管理痛点解析:动荡时代商业银行该如何应对全球化退潮的冲击?
市场风险管控精细化程度解析:“偏事后计量监控”、“前中后台口径不一”、三道防线“徒具其表”,...,基础工作还有哪些homework需要补?
风险模型开发管理难度解析:VaR、ES也好,压力测试也罢,没有底层模型支撑,该如何实现前台与中台的有效链接?
市场风险管理架构的内部系统嵌入集成度解析:当下“两层皮”的架构能助力机构有效持续管理市场风险吗?
基于风险管理全生命周期的风险建模思维解析:连贯性的管理思维才能有效落实系统、应对数据挑战!
金融行业全新监管政策解析:从巴III到资本新规,商业银行风险管理宏观策略究竟如何?
巴塞尔协议风险管理核心逻辑解析:为何巴塞尔协议成为全球共遵的风险管理规范?
风险管理基本逻辑及风险精算建模思维解析:风险三定律是如何与巴塞尔协议风险管理策略逻辑契合的?
基于风险分布的风险管理策略匹配逻辑解析:从风险拨备到风险准备策略,金融机构是如何制定差异化风险管理策略的?
基于四阶段论的风险管理全生命周期解析:巴塞尔协议是如何基于八大风险的风险识别、计量、管理及检测报告四阶段,构建巴塞尔协议的三大支柱体系的?
资本新规核心内涵解析:全面对接了巴III的资本金管理架构究竟是什么样的?
权重法调整与监管战略传导逻辑解析:金融资产风险权重调整结构投射出五大方向演变能引发何种战略突围思考?
“资本节约型模式”下银行集约型发展战略思考:资本新规框架下金融机构该如何从规模优先策略转型到经济资本配置模式?
金融资产风险分类监管标准转换与金融机构风险运营管理战略转型:风险分类新规点出金融资产动态资产管理的哪几个“关键性风险监测指标”?
资本充足压力测试实操:如何基于ICAAP框架实施资本充足压力测试?
市场风险概念及监管框架解析:FRTB框架下我们该如何对市场风险进行量化方法体系建构?
巴塞尔市场风险新监管框架核心内涵解析
市场风险资本充足性管理核心逻辑解析:除了市场风险敞口,还应该如何将三大风险交叉影响量化入指标范畴?
市场风险加权资产指标解析及风险权重匹配度解析:bucket sector的难点该如何有效解决?
基于预期尾部损失(ES)的内模法计量体系构建:ES与VaR及CVaR真的只有替代关系吗?【兼论新规基于风险因子的流动性期限计量监管资本逻辑】
中国版FRTB核心要点及实操策略解析
账簿划分及账簿转换政策流程设置要点解析:交易策略/工具、FV评估、参数表中有模型验证、市场流动性评估等该如何落地?
CSR-NS风险组合的中国化创新思考:无主体评级评级前提下该如何落实债项评级逻辑?
典型类型资产风险识别及计量难点解析:商品、股票、外汇及DRC-NS计量该如何实现中国本土化实操落实?
Bucketing分类的复杂性及动态调整策略设计实操:该如何根据中国市场典型特点做好资产分类工作?
落实FRTB的主要挑战挑战解析
合规风险解析:当下机构数据及管理工具该如何达到合规要求?
管理能力解析:从管理架构、政策流程、风险管理流程到风险管理人员储备及估值技能要求,机构该如何做好市场风险管理体系架构?
风险计量挑战:风险建模及资本计量策略该如何进行量化架构?
资本金管理策略实操:资本充足性评测、资本计量及资本金层次管理该如何根据机构交易及组合层面完成体系化架构?
数据挑战解析:新规之下机构数据质量及数据颗粒度该如何适应新时期精细化管理做好持续动态管理?
市场风险量化管理实操专题:如何完成从标准法向内模法的转变、构建前瞻性风险预警管理体系?
市场风险管理基本概念解析:从标准法转入内模法,VaR及ES指标测算体系该如何首先构建起来?
VaR、CVaR/ES内涵解析及指标化呈现:为什么要从VaR过渡到ES?【兼论VaR、CVaR/ES的测算技巧】
VaR、CVaR/ES指标计量模型及数据基础构建:参数法vs非参法、局部估值vs完全估值、正态模拟vs历史模拟,我们该如何根据机构实际需要选择建模思路?
ES模型应用场景搭建实操:我们该如何兼顾风险偏好设定、风险限额管理、组合优化配置、绩效评估考核与风险资本量化评估需求,做好ES模型构建?
VaR及ES测算实操:重要的不是模型/工具,而是基础数据的可得性及质量【勿犯“Garbage In,Garbage Out”错误】
ES模型实操及案例分享:看看同行如何构建前瞻性市场风险预警指标体系!
全新市场风险内部模型法管理流程和计量方法体系构建实操:如何合规而有效的管好市场风险?
协会“全面风险管理规范”与“市场风险管理指引”监管逻辑全面解析:随便看看同业都是怎么做的!
市场风险管理理念转换之监管要求解析:从“被动应对”到“主动防控”,我们需要从哪些重点方向施力?
风险预警及抵御能力建设关键环节解析:如何从动态监测、压力测试及限额管理等方面完善市场风险管理能力建设?
风险识别体系建设思路解析:当下特殊时期我们需要圈定出哪些核心市场风险因子?【兼论基于风险因子体系构建的数据维度及数据颗粒度要求体系完善实操】
风险计量体系建设逻辑解析:多样化计量体系构建、模型验证及回验、VaR-ES体系搭建,如何有的放矢做好市场风险计量体系构建
风险监测及预警体系构建实操:多层风险限额体系及其动态调整机制、高频监测及预警机制、超限应对与风险应急预案,几大市场风险高效管理体制机制该如何建造/优化起来?
报告机制及风险数据治理体系构建:如何构建好持续一贯的市场风险量化精细化动态管理体系的基石?
市场风险压力测试机制设计及尾部风险评估机制构建/优化:不要将压力测试做成“随心所欲”的样子工程!
市场风险管理的组织保障机制建设:如何将市场风险管理与绩效考核机制及内部审计体系整合,完成三道防线的搭建?
课程结束
授课老师
杨会臣 银行财务风险管理专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
