概述
商业银行同业业务的分类
同业业务驱动因素
资金融通需求
规避政策监管的金融创新
寻求套利空间,追求高收益
同业业务主要形式
按参与合作金融对象上来划分,分为银银合作、银信合作、银证合作、银保合作、银期合作、银基合作、银证信合作、银证基合作等业务。
按商业银行资产负债影响分为:
负债类业务,包括同业存放、同业拆入、卖出回购金融资产(票据、债券、信贷资产等);
资产类业务,包括存放同业、同业拆出(以及同业借款)、买入返售金融资产(票据、债券、信贷资产等)、同业投资;
中间类业务,包括代理、托管、清算、结算等。
同业业务风险种类
经济风险
金融风险
同业业务造成了风险集聚,加大了信用风险造成损失的程度
严重的期限错配增大流动性风险
同业市场上的资金面临的是完全市场化的定价,稳定性差且波动性较大,价格剧烈波动使商业银行将面临利率风险。
业务创新与发展也需要考虑到操作风险的影响。
同时同业业务易导致在银行、证券、基金、信托、保险、租赁及财务公司之间风险交叉感染,进而诱发区域性、系统性风险
同业业务风险管理
监管要求解读
落实监管政策,防范系统性风险
健全内部制度,合理授信评级
建立健全统一的同业业务授信管理制度
建立健全对交易对手机构的信用等级评定制度及条件选择机制,实行交易对手名单制管理,并定期评估和动态调整。
做好结构设计,力控流动性风险
合理匹配同业资产负债的期限结构,保持一定量的双向余额以增强流动性管理的弹性空间。
及时预警资金运用中的流动性风险
做好同业业务期限与结构错配的流动性风险压力测试
加强行业自律,准确把握市场风险
完善同业业务的风险定价机制
对市场风险实施限额管理
规范业务流程,完善操作风险管控
业务发起岗
风险管理部门
稽核部门
利率风险管理
利率风险分类
重新定价风险
基差风险
收益率曲线风险
期权风险
影响因素
宏观经济环境
国际经济形势
模型介绍
敏感性缺口
存续期模型
管理效果
通过利率风险管理保障利息收益
通过利率风险管理降低筹资成本
利率风险衡量
期限缺口法
持续期分析法
净现值分析法
动态模拟分析法
管理方法
利率敏感性缺口(ISG)管理
持续期缺口管理
利用利率衍生工具套期保值
7、政策法规
授课老师
朱毓琼 某国有商业银行分行二级分行行长
常驻地：上海
邀请老师授课：13439064501 陈助理
