一、商业银行全面风险管理概述
中外商业银行风险管理之差异比较
在银行组织机构上,外国银行重视水平制衡,国内商业银行重视垂直管理
在风险防范意识和控制手段上,外资银行重视事前防范,国内银行重视事后化解
在人员管理手段上,外资银行重视人员激励,国内银行重视人员控制
商业银行全面风险管理要求—新巴塞尔协议
主要内容
对我国银行业的影响
中国银监会《中国银行业实施新资本协议指导意见》
(1)分类实施的原则
(2)分层推进的原则
(3)分步达标的原则
(4)时间安排:在2018年底达到11.5%的资本充足率。
(三)COSO:全面风险管理定义
1、风险管理是一个过程,
2、它由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施,
3、应用于战略制定并贯穿于企业之中,
4、旨在识别可能会影响主体的潜在事项,
5、管理风险以使其在该主体的风险偏好之内,
6、并为主体目标的实现提供合理保证。
(四)5个要素:
有效的董事会和高级管理层监督,
适当的政策、程序和限额,
全面、及时的识别、计量、监测、缓释和控制风险,
良好的管理信息系统,
全面的内部控制。
(五)商业银行全面风险管理体系建设
1、以资本为主线的风险管理运行机制
2、风险偏好设置
3、风险偏好的贯彻实施
4、横向健全风险管理组织体系
5、纵向健全风险管理组织体系
7、完善的风险管理流程
8、风险文化
二、全面风险管理工具与措施
(一)综合性风险管理工具
1、综合性风险管理工具—经济资本
(1)经济资本与账面资本的关系
(2)经济资本与监管资本的关系
(3)经济资本、账面资本与监管资本
(4)经济资本计量方法
2、综合性风险管理工具—压力测试
(1)压力测试的类型与工作流程(房地产案例)
(二)、信用风险管理工具
1、信用风险管理工具—内部评级体系(信贷业务授信评级案例)
(1)信用风险计量的四个基本风险参数
(2)内部评级法
(3)二维评级的框架
(4)信用风险计量:RWA
(5)非零售客户评级模型划分
(6)内部评级模型架构
2、信用风险管理工具—债项评级(贷款损失评估案例)
3、信用风险管理工具—资产风险分类(贷款分类案例)
4、信用风险管理工具—减值准备
5、信用风险管理工具—限额管理(授信管理案例)
(三)、市场风险管理工具
1、市场风险管理工具—行业风险(波特五力案例)
四、操作风险管理工具
1、海恩法则
2、操作风险事件应对(违规发放贷款案例、违规吸收存款案例)
3、操作风险管理工具—操作风险报告
4、操作风险管理工具—操作风险与控制自我评估(RCSA)
5、操作风险管理工具—损失数据库(LD)
6、操作风险管理工具—关键风险指标(KRI)
授课老师
朱毓琼 某国有商业银行分行二级分行行长
常驻地：上海
邀请老师授课：13439064501 陈助理
