概述
1、概念与作用
(1) 银行资本的概念
银行资本的作用
《巴塞尔新资本协议》三大支柱
资本充足率仍将是国际银行业监管的重要角色,新协议进一步明确了资本金的重要地位
加大对银行监管的力度,监管者通过监测决定银行内部能否合理运行,并对其提出改进的方案
市场对银行业的约束,要求银行提高信息的透明度,使外界对它的财务、管理等有更好的了解
我国监管资本的构成
核心资本
附属资本
扣除项
市场风险分析计量
(1)var(风险价值)
5、操作风险计量
基本指标法(Basic Indicator Approaches)
标准法(Standardized Approach)
高级计量法( Advanced Measurement Approach, AMA) 。
二、《商业银行资本管理办法(征求意见稿) 》解读
1、背景
2、总体内容变化
(1)构建差异化资本监管体系,降低中小银行合规成本
(2)全面修订风险加权资产计量规则,提升资本计量的风险敏感性
(3)要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,确保风险权重的适用性和审慎性
(4)强化监督检查,进一步提升监管有效性
(5)提高信息披露标准,增强市场的外部约束
3、明确银行分档管理,增加了实际可操作性
4、严控金融机构扩张风险
(1)限制小规模银行“跨越式发展”
(2)下调地方一般债风险权重
(3)推动资金脱虚向实
5、对中小银行的影响
(1)房地产抵押风险暴露
(2)信用卡合格交易者
(3)资产证券化风险暴露
(4)监管零售个人风险暴露
三、中小银行资本管理实务
1、经济资本管理
(1)经济资本的预算分配
(2)经济资本的计量
1)、信用风险经济资本
2)、市场风险经济资本
3)、操作风险经济资本
2、预期损失和非预期损失
(1)预期损失与非预期损失区别
(2)预期损失的确定方法
(3)预期损失率计算
(4)非预期损失管理
(5)对资本金的影响
3、商业银行定价管理
(1)贷款利率定价方法
1)成本加成定价法
2)价格领导模型定价法
3)成本-收益定价法
4)基准利率加点定价法
(2)存款定价的方法
1)以成本为中心的定价方法
2)以市场为中心的定价法
3)以存款账户管理成本为基础的定价方法
4)综合定价法
四、中小银行加强资本管理措施
1、积极应对利差缩窄挑战推动利润增长
(1)抓好贷款定价水平管理
(2)努力提高资产收水平,促进经营效益稳定增长
(3)借助大数据分析,存贷款协调管理,扎实提定价精准度。
(4)以存贷款综合敏感度为基础的利率敏感模型,完善差别化定价模型,增强市场议价能力。
(5)加强日常监测、管理,坚决避免吸收综合收益为负的面子存款,提高稳存增存效果。
(6)准确测算贷款业务收益。确保贷款收益率、风险调整资本收益和经济资本增加值达到预定目标。
(7)公私联动,实现对公和个人存款共同协调发展。
(8)扩大客户基数,以量换价。
(9)完善存贷款结构,提高量价协调竞争力。
授课老师
朱毓琼 某国有商业银行分行二级分行行长
常驻地：上海
邀请老师授课：13439064501 陈助理
